Lexikon Banken und Finanzen
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio ist ein Indikator für den Erfolg einer Anlage, insbesondere bei Fonds.

Die Sharpe Ratio vergleicht die Wertentwicklung des Fonds mit seinem Risiko-Indikator (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio ausfällt, desto mehr entschädigt die Wertentwicklung des Fonds für das eingegangene Risiko. Ein Wert größer Null bedeutet, dass eine Überschussrendite erzielt wurde. Ein negativer Wert dagegen besagt, dass der Fonds noch nicht einmal die Geldmarktverzinsung erreicht hat.